系统重要性银行附加资本要求

2021-04-07 09:38:05
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继系统重要性银行评估办法后,中国人民银行、中国银保监会日前联合发布《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》,将建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。有分析指,随着本次评估办法的实施,内地银行业将真正迎来差异化监管时代;而部分股份行和城商行将可能因此面临资本补充压力。
 
部分城商行或需补充资本
 
据征求意见稿,系统重要性银行需在满足最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上,还应满足一定的附加资本要求,由核心一级资本满足:第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。
 
五大国有商行远高于要求
 
国信证券银行业分析师王剑称,简单按照表内资金余额进行排名,国有大行和12家股份行肯定参评系统重要性银行,京沪苏等城商行参评可能性较大。附加资本后,在最严苛的第一组内,核心一级资本充足率不得低于9%,最宽松的第五组也不得低于7.75%;据2020年年报,五大国有商业银行和招商银行的核心一级资本充足率在10.9%至13.6%之间,远高于要求;民生银行、中信银行等五家股份行核心一级资本充足率低于9%,其中民生银行最低,为8.5%。
 
征求意见稿称,在满足杠杆率要求的基础上,还应额外满足附加杠杆率要求;附加杠杆率要求为其附加资本要求的50%,由一级资本满足。流动性和大额风险暴露要求方面,人行会同银保监会基于对实质性风险的判断,对高得分组别系统重要性银行的流动性和大额风险暴露进行评估,根据评估结果提出附加监管要求,报国务院金融稳定发展委员会审议后实施。
 
明确恢复与处置计划要求
 
征求意见稿明确了恢复与处置计划要求,并将恢复计划与处置计划(又称「生前遗嘱」)作为系统重要性银行附加监管的一项重要工具。恢复计划需详细说明银行如何从早期危机中恢复,确保能在满足事先设定的触发条件后启动和执行。处置计划需详细说明银行如何在无法持续经营时安全、快速、有效处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。
 
征求意见稿并强调,本规定中系统重要性银行的附加资本要求与宏观审慎评估(MPA)中的附加资本要求不互相替代。
 
 
责任编辑:张晨阳

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